多维动态股指分析资料
:运用时间序列的ADCC(Asymmetric Dynamic Conditional Correlation)多维GARCH 模型和CCC(Constant Conditional Correlation)多维GARCH 模型对中国主要股指之间的相 关性进行预测,并对预测结果进行评价和比较,结果表明ADCC 多维GARCH 模型拟合和预测 中国股指相关性较好,这为投资组合管理和风险管理提供了理论支持。
用户评论
UltraVires 2018-12-17 15:48:49
正在看关于ADCC方面的资料,有些帮助。