美式期权执行边界的matlab实现
计算美式期权价格,并画出它的执行边界。%用for循环求出各个结点处的欧式看涨期权的价值 %以上用倒推的方法并考虑折现率来求出欧式看涨期权的精确值,所得出的矩阵EFX即为所求1.%比较每个节点处提前执行和不提前执行的价值,确定美式期权的内在价值,包括最后一列%通过将未来收益折现和当期执行的比较后,得出美式看跌期权的精确值,所得矩阵AX即为所求2.%增多结点数来画出执行边界
用户评论
大猿猴 2018-12-17 15:50:00
可运行,简洁明了,二叉树方法
qq52861 2018-12-17 15:50:00
程序能运行,比较简洁。
zhousl77064 2018-12-17 15:50:00
可运行,方式易懂