GARCH模型在人民币汇率波动特性上的应用

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GARCH模型在人民币汇率波动特性上的应用，李国栋，王永勤，本文基于GARCH族模型，通过对2007年1月31日至2010年6月30日的人民币对美元的高频日汇率数据的实证研究，结果表明:人民币汇率波动，具有�