基于随机微分博弈的最优投资组合

上传：liuduan45336 浏览： 23 推荐： 0 文件：PDF 大小：560.22KB 上传时间：2020-05-10 17:54:48 版权申诉

基于随机微分博弈的最优投资组合，罗琰，杨招军，本文研究了基于投资者与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资问题。假设投资者具有指数效用，自然是博弈的“虚拟”对手，通�