股市收益率波动性及影响因素分析

上传：luoru89682 浏览： 31 推荐： 0 文件：PDF 大小：307.8KB 上传时间：2020-05-11 11:00:48 版权申诉

股市收益率波动性及影响因素分析，蔡通，王新宇，本文应用SWARCH模型对中国股票市场的波动性进行了研究，并与GARCH模型做了比较，结果发现：SWARCH模型较传统的GARCH模型显著地提高了�