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在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下, 应用随机微分对 策方法, 研究与...
大小：181.13KB | 2021-02-21 23:36:57
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基于差异系数σ/μ期货套期保值优化模型及策略研究，李国荣，余方平，本文采用差异系数σ/μ来衡量套期保...
大小：499.42KB | 2020-05-13 22:47:15
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股指期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-V...
大小：0 | 2020-04-01 11:06:18
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基于VaR的套期保值模型研究，周勤彦，陈金龙，本文首先利用VaR度量期货的套期保值风险，以一定置信度...
大小：200.28KB | 2020-07-26 02:06:27
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论文研究-基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法.pdf, ...
大小：182.05KB | 2020-05-12 02:39:24
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论文研究-基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略.pdf, 将随机LQ控制模型推广到系统状...
大小：368.45KB | 2020-07-20 17:24:28
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股指期货套期保值实证分析，孙娟，兆文军，利用股指期货进行套期保值，是规避证券市场系统性风险的有效途径...
大小：249.68KB | 2020-04-21 13:50:39
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国债期货的套期保值代码，能够辅助确定最优套保率，并检验套保的效果
大小：2.62KB | 2019-05-08 09:16:13
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南非外汇期货最优套期保值率实证研究，刘岭，吴建红，本实证分析的目的是研究南非兑美元期货合约不同的到期...
大小：246.08KB | 2020-05-15 16:38:45
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燃料油期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，国内企业套期保值频频巨亏凸显内部风险控制和政府监管的不足...
大小：221.51KB | 2020-07-17 05:34:20
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本文基于两种不同的风险度量标准，研究了信息不对称情况下的股指期货最优套期保值策略，并探讨了内幕信息对...
大小：304.64KB | 2020-07-18 14:39:00
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论文研究-最小风险套期保值比率方法.pdf,
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大小：587.29KB | 2020-05-23 11:12:24
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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采...
大小：558.08KB | 2020-06-21 11:44:00
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非正态分布下VaR的套期保值模型研究，周勤彦，陈金龙，本文首先介绍非正态分布下计算VaR的参数方法，...
大小：213.79KB | 2020-07-26 02:06:34
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论文研究-期货市场套期保值的等待价值.pdf, 研究了期货套期保值的等待价值问题,利用期权定价公式得...
大小：159.54KB | 2020-01-13 22:22:53
