GARCH模型在我国商业银行利率风险研究中的应用

上传：guangrongpr 浏览： 26 推荐： 0 文件：PDF 大小：312.68KB 上传时间：2020-06-02 10:15:52 版权申诉

GARCH模型在我国商业银行利率风险研究中的应用，王永勤，，中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。选择七日拆借利率为研究对象对其进行建模，发现银行间同业拆借�