论文研究 GFC下的共同运动依存结构和道德投资基金

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本文扩展了Mansor等人的最新工作。[1]他们使用面板回归来衡量基于道德的伊斯兰共同基金业绩，并注意到这方面的各种方法论问题。在全球金融危机（GFC）之前和之中，我们试图捕获具有五个主要股指的基金指数的共同变动和依赖结构。CAPM，正常Copula，对称Joe-ClaytonCopula和RotedGumbelCopula四种模型用于分析伊斯兰投资基金的共同移动和依赖结构。我们的发现表明，道德投资基金对主要市场指数的依赖性较低。与其他金融资产相比，美国，英国，德国和日本金融市场的波动影响伊斯兰投资基金的可能性较小。但是，在全球金融危机期间，时变依赖性急剧增加，这表明在熊市中

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