Bilateral Counterparty Risk Valuation for CDS in a Contagion Model Using Markov

含马尔科夫链传染信用风险模型中CDS的双边对手风险值，董迎辉，王过京，CDS的双边对手估值调整的计算依赖于投资者,担保方（保险人）和标的资产之间的违约相关性的建模。本文引入一个传染模型,其中三方间�