论文研究-重尾指数估计中阈值k的简便优化估计.pdf

论文研究-重尾指数估计中阈值k的简便优化估计.pdf,  重尾分布在风险管理和金融领域有极为重要的应用价值．提出了一种选取重尾指数估计阈值$k$的解析方法,称为简便优化估计．并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟, 发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精确性与稳健性, 三种方法都能得到令人满意的结果． 简便优化方法在精确性方面似乎