论文研究-市场间相依性检验、非对称性及传导方向研究.pdf

论文研究-市场间相依性检验、非对称性及传导方向研究.pdf,  考虑市场间非线性、非正态性假设下的交叉相关性特征，引入更符合市场实际的去趋势交叉相关性分析、多重分形去趋势交叉相关性分析及基于时间延迟的去趋势交叉相关性分析等方法对沪深300股指期现市场间的相依测度进行定量研究.结果表明期现市场间具有明显的交叉相关性特征，且该交叉相关性具有多重分形特征；期现市场具有不同趋势时，市场间的交叉相关性