论文研究财富约束条件下损失厌恶投资者的动态投资组合选择.pdf

上传：qq_31102354 浏览： 18 推荐： 0 文件：PDF 大小：811.9KB 上传时间：2020-07-16 15:53:11 版权申诉

论文研究-财富约束条件下损失厌恶投资者的动态投资组合选择.pdf, 在完全市场框架下, 假定投资者是损失厌恶的, 研究了财富非负和带有基准下限约束条件下一般情形的动态投资组合选择模型. 利用鞅方法,分别获得了投资者的最优期末财富水平, 证明了相应的拉格朗日乘子的存在唯一性. 分析了这些解的性质, 并且和传统风险厌恶投资者的最优解进行了比较. 最后讨论了一个具体例子, 给出了最优财富过程和最

上传资源

论文研究基于损失厌恶和模糊厌恶的分布鲁棒投资组合模型.pdf

论文研究-基于损失厌恶和模糊厌恶的分布鲁棒投资组合模型.pdf, 从行为金融学的角度,考虑投资者的损失厌恶和对资产收益均值的模糊不确定特征,研究风险资产收益分布未知条件下的分布鲁棒投资组合问题.假设

2020-07-16 17:12

论文研究损失厌恶型.pdf

论文研究-损失厌恶型.pdf, 基于参与人是完全理性的期望效用理论是分析经典非合作博弈问题的基本理论,然而越来越多的研究表

2020-03-27 20:18

基于动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置与实证研究_金秀.pdf

基于动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置与实证研究_金秀.pdf

2020-11-21 19:20

论文研究资金约束条件下机构投资者最优投资策略.pdf

论文研究-资金约束条件下机构投资者最优投资策略.pdf,

2020-07-17 00:21

论文研究基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型.pdf

论文研究-基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型.pdf, 近年来，如何将投资者观点科学地纳入投资组合决策成为主动投资组合的研究热点之一.Black-Litterman模型因其基于贝叶斯方法将投资者

2020-07-17 00:15

动态策略条件下机构投资者与个人投资者演化行为研究

动态策略条件下机构投资者与个人投资者演化行为研究，张永杰，武自强，本研究通过构建一个同时存在机构投资者和个人投资者的人工股票市场模型，研究在动态策略条件下两类投资者间的演化博弈关系。通过

2020-06-08 19:22

论文研究投资组合最大损失最小化模型研究.pdf

论文研究-投资组合最大损失最小化模型研究.pdf, 根据损失的定义 ,提出了证券投资组合的一种线性规划模型——最大损失最小化 ( MM)模型 ,给出模型的两种表达式 ,并进行了效用分析 .文中进一步

2020-07-24 06:05

论文研究多约束投资组合优化问题的实证研究.pdf

论文研究-多约束投资组合优化问题的实证研究.pdf, 为克服经典MV模型假设条件过于苛刻,而已有相关文献在对其进行修正时仅考虑部分投资约束等不足,文章通过考虑现实经济活动中存在的各类投资限制条件,建

2020-07-16 05:56

论文研究投资约束下企业年金最优投资组合研究

本文使用Markowitz的均值方差模型，在当前企业年金投资约束条件下，在不同投资组合的前提下，测量了四种主要投资工具的收益率和风险。最后，在现有年金投资约束条件下，本文发现：1）从企业年金投资组合

2020-07-17 18:30

论文研究基于收益序列相关的动态投资组合选择动态均值方差模型.pdf

论文研究-基于收益序列相关的动态投资组合选择——动态均值-方差模型.pdf,

2020-07-17 00:15

论文研究基数约束下的投资组合优化比较研究

在本说明中研究了基于基数约束的优化问题。在投资组合优化问题中，基数约束允许人们以N的预定值投资N种资产中的资产。人们普遍认为，选择K的“较小”值会迫使小型投资组合实现多元化。然而，必须将K设为多小

2020-07-19 21:19

状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型及实证_刘家和.pdf

状态依赖和损失厌恶下的鲁棒投资组合模型及实证_刘家和.pdf

2020-11-21 03:57

论文研究带投资约束.pdf

将投资限制引入经典约束p-中位问题，提出带投资的约束p-中位问题，该问题更适用于交通、物流等领域的设施选址。在深入分析带投资约束p-中位问题的数学模型的基础上，首先提出了适用于该问题求解的局部搜索策略

2020-03-02 23:10

论文研究互联网上的投资组合选择.pdf

论文研究-互联网上的投资组合选择.pdf, 讨论基于Internet(Browser/WebServer方式)的投资组合选择系统.首先简要地介绍了Markowitz投资组合理论以及互联网上构建投资组

2020-07-17 03:35

基于风险价值约束的动态均值方差投资组合的研究

研究了基于风险价值约束的动态均值-方差项目投资组合的数学模型,该模型是控制带约束的随机线性二次型(LQ)控制问题.在讨论该随机LQ控制问题的解之后,给出投资组合动态数学模型对应的随机哈密顿-雅克比-贝

2021-02-16 01:00