论文研究信息与投资组合.pdf

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论文研究-信息与投资组合.pdf, 研究信息与均值-方差投资组合之间的关系.在L2框架和给定部分信息下,清楚地给出了均值-方差意义下的最优收益和有效前沿的表达式.为了刻画信息对投资组合的影响,引入了信息的风险-收益系数概念.信息的风险-收益系数随信息的增加而增加.投资者的最优收益的期望值和方差由其对应信息的风险-收益系数和风险厌恶参数共同决定.而市场的风险价格完全由信息的风险-收益系数确定

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