论文研究 股票收益共同运动与机构质量:对欧洲新兴市场的实证研究

在2008年全球金融危机的强烈关注下，对股票市场整合的研究得到了更新。 这项研究研究了欧洲新兴市场（EEM）与最大金融市场之间的股票收益联动，分别包括美国（S＆P 500），英国（FTS100），德国（DAX100）和法国（CAC40）。 欧洲新兴市场包括保加利亚，捷克共和国，爱沙尼亚，匈牙利，拉脱维亚，立陶宛，波兰，罗马尼亚和斯洛文尼亚。 提出了2002-2015年欧洲新兴市场与美国，英国，德国和法国之间的共同运动与经济一体化和制度的关系。 这种分析提供了一个机会，可以在欧洲范围内调查新兴国家的经济和体制整合（以美国市场为非欧洲环境的指标）。