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股指期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-V...
大小：0 | 2020-04-01 11:06:18
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股指期货套期保值实证分析，孙娟，兆文军，利用股指期货进行套期保值，是规避证券市场系统性风险的有效途径...
大小：249.68KB | 2020-04-21 13:50:39
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南非外汇期货最优套期保值率实证研究，刘岭，吴建红，本实证分析的目的是研究南非兑美元期货合约不同的到期...
大小：246.08KB | 2020-05-15 16:38:45
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沪深300股指期货套期保值的实证研究，张鹭，，长期以来，对我国股指期货套期保值研究的都是采用仿真模拟...
大小：243.12KB | 2020-04-21 13:50:35
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国债期货的套期保值代码，能够辅助确定最优套保率，并检验套保的效果
大小：2.62KB | 2019-05-08 09:16:13
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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采...
大小：558.08KB | 2020-06-21 11:44:00
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论文研究-期货市场套期保值的等待价值.pdf, 研究了期货套期保值的等待价值问题,利用期权定价公式得...
大小：159.54KB | 2020-01-13 22:22:53
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基于差异系数σ/μ期货套期保值优化模型及策略研究，李国荣，余方平，本文采用差异系数σ/μ来衡量套期保...
大小：499.42KB | 2020-05-13 22:47:15
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基于半绝对偏差的模糊多品种期货套期保值研究，张茂军，田雪，本文基于模糊决策理论研究了多品种套期保值最...
大小：205.62KB | 2020-07-26 02:06:12
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Delta套期保值策略研究，柳卫静，，通过对delta动态套期保值方法的分析，清楚地给出动态保值过程...
大小：322KB | 2020-05-17 10:10:16
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基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究，瞿慧，徐冰慧，金融指数及股指期货价格的跳跃行为影响其...
大小：363.37KB | 2020-07-18 14:38:58
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基于双侧风险度量方法的期货最优套期保值比率研究，张成慧，严定琪，本文采用双侧风险度量方法，建立了基于...
大小：266.67KB | 2020-07-18 14:39:02
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基于VaR的套期保值模型研究，周勤彦，陈金龙，本文首先利用VaR度量期货的套期保值风险，以一定置信度...
大小：200.28KB | 2020-07-26 02:06:27
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论文研究-异质金融市场高频期货交叉套期保值问题研究.pdf, ...
大小：912.41KB | 2020-04-21 13:50:31
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论文研究-期货市场逐步组合套期保值的理论与方法.pdf, 对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了...
大小：166.65KB | 2020-01-13 22:23:03
