论文研究中国股指期货的常态性

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在本文中，我们检验了零假设，即中国的股指期货价格遵循随机游走过程。五个假设检验用于测试随机游走假设（RWH）。每个测试都使用日间和日内收益。与日间分析相比，日内数据的测试结果可以更有效地描述日内市场的走势，因为日内分析消除了隔夜新闻的传播，从而在日内市场上为日内分析生成了更精确的结论。日间交易员。五个测试中有三个拒绝RWH，而其他两个则不能拒绝RWH。总体而言，市场效率不高。

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