论文研究基于联合违约概率的资产组合投资优化方法.pdf

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论文研究-基于联合违约概率的资产组合投资优化方法.pdf, 投资组合的资产联合违约概率（joint probability of default，JPoD）是一种有效的系统风险测度工具.基于JPoD分析，提出了一种新的资产组合选择优化方法，即通过计算资产池中每两种资产的JPoD值得到JPoD矩阵，利用遍历算法逐次筛选，得出具有最小系统风险的多资产组合.实证分析首先利用2014-2015年的