论文研究 基于自回归综合移动平均模型的改进广义自回归条件异方体模型在数据分析中的应用

本研究首先针对金融产品销售数据在应用该模型时具有奇异信息的问题，对广义自回归条件异方差模型进行了改进，并采用改进的离群值检测方法对离群值的位置进行了迭代处理。 其次，为了描述财务时间序列的高峰和肥尾以及杠杆效应，本文使用基于自回归综合移动平均模型的偏斜非对称幂自回归条件异方差模型来分析销售数据。 实证分析表明，考虑偏态分布的模型是有效的。