论文研究基于FDR控制的基金绩效评价.pdf

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论文研究-基于FDR控制的基金绩效评价.pdf, 基于2002-2013年我国主动管理型开放式基金的日收益率数据,采用FDR (false discovery rate)方法从风格择时、投资目标、基金特征、绩效持续性四个层面系统分析了运气因素对基金绩效的影响,主要结论包括:运气对基金绩效的影响是不对称的,业绩好的基金受运气的影响要大于业绩差的基金;在剔除运气因素后,少数业绩好的基金具备真正