论文研究离散界约束分布下的WCVaR风险分析及其应用.pdf

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论文研究-离散界约束分布下的WCVaR风险分析及其应用.pdf, 在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case conditional value-at-risk, WCVaR)指标, 并建立了风险-利润的三个鲁棒组合优化模型.该模型具有复杂的min-max多层优化结构.在随机变量服从离散界约束分布和损失函数为线性的条件下,运用对偶理论转化复杂的min