论文研究 金融投资风险数学模型

本文基于多目标规划理论，建立了金融投资收益与风险模型，旨在分析金融投资的风险与收益之间的关系，探讨投资者应承担的风险与投资项目的分散程度之间的关系。 MATLAB软件用于在固定风险水平下分析投资者的最佳收益，并在确定收益的情况下分析最小化风险。 此外，它会根据不同风险的承受能力在这种风险水平下选择最佳投资组合。 本文使用LINGO软件对收益模型中的风险进行敏感性分析，并提出了对投资者无特殊偏好的最优投资组合。 计算表明，所建立的模型在确定最优投资组合方面是令人满意的。