基于VaR的套期保值模型研究

非正态分布下VaR的套期保值模型研究

非正态分布下VaR的套期保值模型研究，周勤彦，陈金龙，本文首先介绍非正态分布下计算VaR的参数方法，然后以此为基础，确定一定置信度下，使VaR最小的的套期保值比率，并将这种方法运用于

PDF

213.79KB

2020-07-26 02:06

Delta套期保值策略研究

Delta套期保值策略研究，柳卫静，，通过对delta动态套期保值方法的分析，清楚地给出动态保值过程中的现金流的流入流出以及保值成本的变化，分析变化原因，并且指出delt

pdf

322KB

2020-05-17 10:10

论文研究基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究.pdf

论文研究-基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究.pdf, 分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最优期货和期权套期保值模型.通过构造等价鞅测度，在风险厌恶型一般效用函数下证明了模型最优解是唯一存在的

PDF

911.58KB

2019-10-08 13:53

基于差异系数σ/μ期货套期保值优化模型及策略研究

基于差异系数σ/μ期货套期保值优化模型及策略研究，李国荣，余方平，本文采用差异系数σ/μ来衡量套期保值资产组合风险和收益，在交易成本的约束下,建立基于变异系数最小化的期货套期保值优化决策模型

PDF

499.42KB

2020-05-13 22:47

股指期货套期保值的实证研究

股指期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差（GARCH），对股指期货最优套期保值率�

pdf

0B

2020-04-01 11:06

基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究

基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采用极差收益率通过DC-t-MSV模型对沪深300指数及其股指期货间的动态相依结构及波动率进行建模，利

PDF

558.08KB

2020-06-21 11:44

论文研究 基于最小方差的系列展期套期保值优化模型.pdf

论文研究-基于最小方差的系列展期套期保值优化模型.pdf,  当期货合约的最长持有期比现货所要套期保值的时间还短时,就迫使人们不得不采用两个或两个以上的期货合同交叠或接续的做法来进行现货的套期保值.采

.PDF

677KB

2020-07-18 00:05

论文研究 基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型.pdf

论文研究-基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型.pdf,

PDF

736.96KB

2020-07-18 06:15

基于鲁棒控制的期权套期保值策略

在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下, 应用随机微分对 策方法, 研究与标的资产有关的欧式期权的动态套期保值策略问题。 建立了最优动态套期保值策略的随 机微分对策数学模型,

PDF

181.13KB

2021-02-21 23:36

GARCH模型族在最优套期保值比率研究中的应用

GARCH模型族在最优套期保值比率研究中的应用，黄银芳，吴晓，GARCH模型族已经成为金融风险管理中确定最优套期保值比率(OHR)的重要工具之一。本文评述在OHR研究中应用的一些典型的GARCH模型族

pdf

239KB

2020-05-14 12:49