基于VaR的套期保值模型研究

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基于VaR的套期保值模型研究,周勤彦,陈金龙,本文首先利用VaR度量期货的套期保值风险,以一定置信度下的VaR最小为目标确定套期保值比率,解决了最小方差套期保值模型没有考虑现
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