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非正态分布下VaR的套期保值模型研究，周勤彦，陈金龙，本文首先介绍非正态分布下计算VaR的参数方法，...
大小：213.79KB | 2020-07-26 02:06:34
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Delta套期保值策略研究，柳卫静，，通过对delta动态套期保值方法的分析，清楚地给出动态保值过程...
大小：322KB | 2020-05-17 10:10:16
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论文研究-基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究.pdf, 分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最...
大小：911.58KB | 2019-10-08 13:53:56
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基于差异系数σ/μ期货套期保值优化模型及策略研究，李国荣，余方平，本文采用差异系数σ/μ来衡量套期保...
大小：499.42KB | 2020-05-13 22:47:15
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股指期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-V...
大小：0 | 2020-04-01 11:06:18
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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采...
大小：558.08KB | 2020-06-21 11:44:00
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论文研究-基于最小方差的系列展期套期保值优化模型.pdf, 当期货合约的最长持有期比现货所要套期保...
大小：677KB | 2020-07-18 00:05:22
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论文研究-基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型.pdf,
大小：736.96KB | 2020-07-18 06:15:15
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在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下, 应用随机微分对 策方法, 研究与...
大小：181.13KB | 2021-02-21 23:36:57
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GARCH模型族在最优套期保值比率研究中的应用，黄银芳，吴晓，GARCH模型族已经成为金融风险管理中...
大小：239KB | 2020-05-14 12:49:20
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燃料油期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，国内企业套期保值频频巨亏凸显内部风险控制和政府监管的不足...
大小：221.51KB | 2020-07-17 05:34:20
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基于期权博弈的风险分析和套期保值，刘新华，陈世平，不完备市场理论下，分析了Black-Scholes...
大小：212.35KB | 2020-04-25 07:49:11
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论文研究-基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略.pdf, 将随机LQ控制模型推广到系统状...
大小：368.45KB | 2020-07-20 17:24:28
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基于半绝对偏差的模糊多品种期货套期保值研究，张茂军，田雪，本文基于模糊决策理论研究了多品种套期保值最...
大小：205.62KB | 2020-07-26 02:06:12
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论文研究-基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法.pdf, ...
大小：182.05KB | 2020-05-12 02:39:24
