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基于VaR的套期保值模型研究，周勤彦，陈金龙，本文首先利用VaR度量期货的套期保值风险，以一定置信度...
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Delta套期保值策略研究，柳卫静，，通过对delta动态套期保值方法的分析，清楚地给出动态保值过程...
大小：322KB | 2020-05-17 10:10:16
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股指期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-V...
大小：0 | 2020-04-01 11:06:18
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论文研究-基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究.pdf, 分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最...
大小：911.58KB | 2019-10-08 13:53:56
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GARCH模型族在最优套期保值比率研究中的应用，黄银芳，吴晓，GARCH模型族已经成为金融风险管理中...
大小：239KB | 2020-05-14 12:49:20
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基于差异系数σ/μ期货套期保值优化模型及策略研究，李国荣，余方平，本文采用差异系数σ/μ来衡量套期保...
大小：499.42KB | 2020-05-13 22:47:15
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燃料油期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，国内企业套期保值频频巨亏凸显内部风险控制和政府监管的不足...
大小：221.51KB | 2020-07-17 05:34:20
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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采...
大小：558.08KB | 2020-06-21 11:44:00
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股指期货套期保值实证分析，孙娟，兆文军，利用股指期货进行套期保值，是规避证券市场系统性风险的有效途径...
大小：249.68KB | 2020-04-21 13:50:39
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国债期货的套期保值代码，能够辅助确定最优套保率，并检验套保的效果
大小：2.62KB | 2019-05-08 09:16:13
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论文研究-基于最小方差的系列展期套期保值优化模型.pdf, 当期货合约的最长持有期比现货所要套期保...
大小：677KB | 2020-07-18 00:05:22
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论文研究-基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型.pdf,
大小：736.96KB | 2020-07-18 06:15:15
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南非外汇期货最优套期保值率实证研究，刘岭，吴建红，本实证分析的目的是研究南非兑美元期货合约不同的到期...
大小：246.08KB | 2020-05-15 16:38:45
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在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下, 应用随机微分对 策方法, 研究与...
大小：181.13KB | 2021-02-21 23:36:57
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论文研究-期货市场套期保值的等待价值.pdf, 研究了期货套期保值的等待价值问题,利用期权定价公式得...
大小：159.54KB | 2020-01-13 22:22:53
