基于极值理论的股市风险度量

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基于极值理论的股市风险度量,丁玉洁,周圣武,VaR作为金融风险管理的基础工具,目前有许多不同的计算方法,而且由不同方法得到的VaR值往往相差很大.本文介绍了极值理论的超阈值