股指期货定价模型及套利损益函数

上传:qq_12666 浏览: 18 推荐: 0 文件:PDF 大小:393.36KB 上传时间:2020-08-06 03:21:14 版权申诉
股指期货定价模型及套利损益函数,陈绍花,周圣武,本文以持仓成本模型为基础,建立股指期货的无套利定价模型,给出套利损益函数;分析了股票指数期货仿真交易中的定价效果,结果表
上传资源
用户评论
相关推荐
股指期货基差定价模型
利用调整后的基差定价模型,可以对股指期货基差进行更精准的分析。
pdf
1.7MB
2024-05-09 00:11
股指期货套利与现货组合模型的构建
股指期货套利与现货组合模型的构建,丁玉洁,陈绍花,股指期货作为我国首推的一款金融衍生产品,具有回避股市系统风险和增强市场流动性等重要功能,它的推出对广大机构投资者而言意义
PDF
0B
2020-06-21 02:48
股指期货套利中现货组合探讨
股指期货套利中现货组合探讨,陈绍花,丁玉洁,本文重点是以跟踪误差为目标函数,提出构建股指期货套利中现货组合的有效模型.该模型分为两个步骤:第一步称为选股过程;第二步称为�
PDF
345KB
2020-08-15 19:47
股指期货期现套利简单实现期现套利.rar
股指期货期现套利简单实现-期现套利.rar一个小玩意,权当抛砖引玉了,目前只计算了一手资金的盈利,有兴趣的同学大家一起研究研究,开仓条件很简单,超过持有成本10个点就开仓,回到持有成本以后或者在到期日
RAR
0B
2020-01-21 02:56
股指期货IF日内突破交易规则股指突破模型
交易手数为1手(可以设置)记录当天开盘后39分钟内的最高,最低价,最高价记为HH,最低价记为LL开多:最新价大于HH,以指定价(HH+20个跳动点(0.2为一个跳动点)),开多,当成交后,设下止损价为
DOC
0B
2019-07-17 23:38
股指期货tick
股指期货tick数据收集器,可以搜集分笔tick数据
RAR
0B
2019-07-17 23:38
因子模型套利定价理论APT
你还在寻找因子模型和套利定价理论(APT)?你还为因子模型和套利定价理论(APT)发愁?在这里,管理资源...该文档为因子模型和套利定价理论(APT),是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣
RAR
170KB
2020-12-23 07:39
套利定价原理
你还在寻找无套利定价原理?你还为无套利定价原理发愁?在这里,为大家整理收录了下载的无...该文档为无套利定价原理,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
RAR
71KB
2020-12-23 07:39
Python量化投资基础教程第16章-股指期货套利策略
股指期货套利策略第16章 Python量化投资基础教程教学课件,全文50页,当前为第1页。目录包括期货套利交易概述,股指期货期现套利策略的基本思想,Python程序实现,以及该策略的应用。当前页为第2
pptx
2.05MB
2023-11-11 09:13
基于模糊技术的期货定价模型
基于模糊技术的期货定价模型,含有二叉树无套利模型
PDF
517KB
2020-08-16 10:20
股指期货模拟系统
为了给炒股新手提供一个练习的平台,用vc2012开发的一款股指期货模拟系统
RAR
0B
2018-12-29 18:24
美尔雅期货-股指期权研究:央行降准,价差套利有机可乘
美尔雅期货发布的股指期权研究报告指出,央行全面降准对于牛市价差套利是个绝佳时机。报告认为,央行的降准政策将对股指期权市场产生积极影响,为投资者提供了更多机会。价差套利策略是在买卖两个或多个相关股指期权
pdf
887.76KB
2023-08-20 21:58
论文研究基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf
论文研究-基于高频数据的中国市场股指期货套利.pdf,  利用上证50ETF, 上证红利ETF 和深证100ETF 来复制沪深300指数作为现货, 构建沪深300 股指期货的无套利边界,并对IF100
PDF
1.09MB
2020-07-17 00:15
期货套利回测软件
里面用C++mfc编写的一个期货套利回测软件,通过读入TXT行情数据文件,可以直观显示策略绩效。(策略需要改改)
RAR
0B
2019-05-06 16:17
论文研究股指期货跨期套利交易保证金设置方法的比较.pdf
论文研究-股指期货跨期套利交易保证金设置方法的比较.pdf,
PDF
591KB
2020-07-17 10:21