论文研究 CVaR最优估计器的强一致性

上传：qq_71198 浏览： 17 推荐： 0 文件：PDF 大小：683.8KB 上传时间：2020-09-03 22:16:29 版权申诉

条件风险价值(CVaR)是常用的风险衡量标准之一。本文表明,如果存在种群的一阶矩,则CVaR的最佳估计量具有很强的一致性。随后,我们进行数值模拟以检验结论。我们使用结果对深圳A股进行实证分析。