引入无风险证券的均值_VaR投资组合模型研究_安起光.pdf
引入无风险证券的均值_VaR投资组合模型研究_安起光.pdf引入无风险证券的均值_VaR投资组合模型研究_安起光.pdf
用户评论
相关推荐
论文研究基于DCA PSO算法的均值VaR投资组合优化.pdf
投资组合决策面临现实证券市场中的大量数据，是一个复杂的组合优化问题，属于NP难问题，传统的算法难以有效求解。文化算法和粒子群算法是新近出现的两种仿生智能算法，将新提出的动态文化粒子群算法用于求解均值-
.PDF
636KB
2020-07-19 21:19
论文研究允许持有无风险资产的β值证券组合投资决策模型研究.pdf
论文研究-允许持有无风险资产的β值证券组合投资决策模型研究.pdf, 在β值证券组合投资决策模型的基础上 ,从允许卖空和不允许卖空两个方面分别提出了允许持有无风险资产的β值证券组合投资决策模型 ,研
.PDF
191KB
2020-07-19 05:46
论文研究随机最优证券投资组合模型.pdf
论文研究-随机最优证券投资组合模型.pdf,
讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为随机变量时,证券投资组合模型的优化问
PDF
0B
2020-05-22 23:41
论文研究引入流动性的证券投资组合模型构建与实证分析.pdf
论文研究-引入流动性的证券投资组合模型构建与实证分析 .pdf,
PDF
310KB
2020-07-16 18:21
基于多元均值方差投资组合的证券分析
基于多元均值-方差投资组合的证券分析，解广东，朱永忠，开放的金融市场能有效地从社会各个角落中吸收闲散资金，形成根据货币供求状况在各部门、各地区之间重新分配资金的机制。另外，在
PDF
559KB
2020-07-17 10:08
论文研究基于BEMDCopulaGARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.pdf
论文研究-基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.pdf, 鉴于股票波动具有显著的多尺
PDF
0B
2020-04-27 01:22
论文研究不同借贷利率下的投资组合选择基于均值和VaR的效用最大化模型.pdf
论文研究-不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型.pdf, 用VaR代替方差来度量风险，从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于均值和VaR的一般二元效用函数（关于均值递增
PDF
0B
2020-02-03 23:36
论文研究自融资均值方差投资组合模型的旋转算法.pdf
论文研究-自融资均值方差投资组合模型的旋转算法.pdf, 将自融资投资组合问题用一个以极小化方差风险为目标的凸二次规划表示,用线性不等式组的一种旋转算法解其库恩塔克条件的线性部分并使互补松弛条件得以
PDF
177KB
2020-07-17 00:15
论文研究基于高频夏普指数的组合证券投资模型.pdf
论文研究-基于高频夏普指数的组合证券投资模型.pdf, 资产选择与最优组合权重的设置是构建投资组合的两个关键步骤.利用日内
PDF
0B
2020-03-08 17:39
论文研究有关风险测度及组合证券投资模型研究.pdf
论文研究-有关风险测度及组合证券投资模型研究.pdf,
Markowitz以证券收益率的方差作为投资风险的测度建立了组合
PDF
0B
2020-06-08 14:19
论文研究基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究.pdf
论文研究-基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究.pdf, 假定投资管理者的证券组合和参考证券组合各自拥有自己的投资对象集 ,给出了一般情况下的基于跟踪误差的证券组合投资决策模型和模型的最优解 ,研
PDF
180KB
2020-07-16 15:53
证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究_刘艳春.caj
证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究_刘艳春.caj
CAJ
5.51MB
2020-11-21 19:19
基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究
基于跟踪误差的证券组合投资决策模型研究,假定投资管理者的证券组合和参考证券组合各自拥有自己的投资对象集, 给出了一般情况 下的基于跟踪误差的证券组合投资决策模型和模型的最优解, 研究了对应最优投资策略
PDF
0B
2018-12-24 23:23
均值CVaR和均值下半方差投资组合优化研究
均值-CVaR和均值-下半方差投资组合优化研究，舒燕菲，张鹏，对于投资组合风险风险度量，不同学者有不同主张。考虑在市场摩擦条件下,本文选择了下半方差和CVaR度量投资组合的风险，分别提出了�
PDF
514KB
2020-07-17 10:08
风险资产组合的均值_WCVaR模糊投资组合优化模型_刘艳春.pdf
风险资产组合的均值_WCVaR模糊投资组合优化模型_刘艳春.pdf
PDF
0B
2020-11-11 18:32