利用python实现平稳时间序列的建模方式

上传：ysq87754 浏览： 17 推荐： 0 文件：PDF 大小：72.93KB 上传时间：2020-12-22 10:22:07 版权申诉

假如某个观察值序列通过序列预处理可以判定为平稳非白噪声序列，就可以利用ARMA模型对该序列进行建模。根据样本自相关系数和偏自相关系数的性质，选择适当的ARMA（p，q）模型进行拟合。估计模型中位置参数的值。如果拟合模型通过检验，仍然转向不走，充分考虑各种情况，建立多个拟合模型，从所有通过检验的拟合模型中选择最优模型。从上面的分析结果中可以看到，延迟6阶的p值为0.03