多因子模型(持续更新)

多因子模型构建流程一、数据预处理二、单因子测试三、收益模型的构建四、风险模型的构建五、投资组合的优化六、业绩归因七、参考资料 一、数据预处理 (一)去极值 1. MAD(Median Absolute Deviation, 绝对值差中位数法) 步骤: (1)计算因子数据的中位数XmedianX_{median}Xmedian​. (2)计算因子数据与中位数的绝对偏差值∣Xi−Xmedian∣|X_i-X_{median}|∣Xi​−Xmedian​∣. (3)计算绝对偏差值∣Xi−Xmedian∣|X_i-X_{median}|∣Xi​−Xmedian​∣的中位数MADMADMAD. (4)确