Python量化交易学习笔记(16)——策略筛股
在完成指标计算之后,我们就可以写程序遍历所有股票数据,来筛选出满足条件股票了。 在笔记(14)中,我们看到在几组回测实验中,选取5日线及60日线的金叉买入、死叉卖出策略,最终能获取最高(仅限于几组实验数据)的资产。本文将尝试选取出前一日5日线金叉60日线的股票。 实验数据截止至2020年3月20日,即我们的策略要选取截止至2020年3月20日,最新的两根K线出现5日线金叉60日线的股票,相关代码为: # 判断金叉 def golden_crossover(df, fast, slow): # K线数目不足,次新股 if df.shape[0] df[slow_indicato
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