Python量化交易学习笔记(19)——连续下跌买入止盈止损卖出策略

好友提出要验证连续下跌买入止盈止损卖出策略,本文对该策略回测和实现做分析记录。 买入条件中,连续下跌定义为收盘价连续4日低于前1日的收盘价。卖出条件中,止盈率设置为10%,止损率设置为5%。回测初始资金100000元,单笔操作单位1000股,佣金千分之一,回测时间自2018年1月1日至2020年3月20日。 策略核心代码位于策略类的next方法中: def next(self): if self.orefs: # order列表,用于存储尚未执行完成的订单 return # 有尚未执行的订单 # 尚未进场