极端价值理论对金融风险建模的方法源码

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极值理论方法在金融风险建模中的应用该存储库包含由Khalil Belghouat撰写的硕士项目“金融风险建模的极值理论方法”之一中使用的代码。在这个项目中,我们将历史和参数的VaR和ES模型应用于摩洛哥股票指数之一,即MADEX指数。此外,我们采用极值理论来模拟股指日对数收益率的尾部分布(左右)。

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