Quant Analysis:与数量相关的财务数据分析(在KQR中) 源码

定量分析 1)TOM / ROM效果分析 月轮效应(TOM) 在月末和月初发生大量的超额收益,这是金融世界中在月初和月末发生的异常之一。 通过统计测试和机器学习分析这些月末/月初影响的原因和相关因素。 将TOM周期标记为1并将ROM周期标记为0后,设计一个简单的树分类模型 结果,定期的资金取消额和短期的资金取消额是月底和月初的重要因素。 然而,TOSPI效应在KOSPI和KPI200退货上并不明显。 另外,由于回测结果并不显着,因此可以得出结论,最近认为TOM策略毫无意义。