基于海龟交易系统的量化交易应用研究

量化交易在全球金融市场中已经成为专业投资者的主要交易模式，经过数十年的快速发展。随着中国证券市场金融产品创新和国际金融市场的加速接轨，量化投资在中国证券市场逐渐发展壮大。股指期货、ETF基金、融资融券、转融通等创新产品的推出将促使中国证券市场的交易活动和投资更为频繁。量化交易有望为中国证券行业带来巨大的发展空间。海龟交易策略曾在美国期货市场获得惊人回报，该策略后来免费公之于众。海龟交易策略是一种中长期的趋势跟踪技术分析策略。本文运用现有的程序化交易软件编写了基于海龟交易系统的量化模型，并利用沪深300股指期进行实证研究，探讨其在中国证券市场的应用。