期权隐含波动率偏低

美尔雅期货股指期权研究报告：宽信用预期升温，隐含波动率偏低.pdf

美尔雅期货股指期权研究报告指出，当前市场宽信用预期正在升温，同时期权的隐含波动率相对偏低。这份月报对于投资者在股指期权领域中的决策具有重要的参考价值。

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2023-08-20 22:38

VBA_BS模型_期权定价和隐含波动率

使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量，就可轻而易举的算出权证理论价格了。虽然BS公式有analytic form，但是隐含波动率并不存在一个c

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2019-04-16 14:05

期权交易中的杠杆率计算及隐含波动率分析

期权交易中的杠杆率计算和隐含波动率分析是金融衍生品领域中重要的研究方向之一。杠杆率是衡量投资组合风险和回报之间关系的关键指标，而隐含波动率则是期权市场对未来波动性的预期。在期权交易中，投资者经常需要深

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2023-12-08 20:49

50ETF期权隐含波动率跌至年内新低

7月25日，50ETF期权市场出现冲高回落走势，隐含波动率下降至年内新低。这份由方正中期期货提供的15页研究报告，详细分析了当日50ETF期权市场的全景数据。

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2024-06-16 17:18

波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

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2019-05-14 01:36

隐含波动率隐含波动率估计并通过反转Black Scholes模型绘制波动率表面源码

隐含波动率:隐含波动率估计并通过反转Black-Scholes模型绘制波动率表面

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2021-02-25 19:16

使用B S模型计算期权的隐含波动率方法介绍

该文详细介绍了如何使用B-S模型来计算期权的隐含波动率，适用于沪深300指数期权等各类期权。通过分析波动率对期权价格和风险的影响，以及B-S模型的具体计算方法，可以帮助投资者更好地管理期权风险。

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2018-12-07 07:52

股指期权分析报告-美尔雅期货-股指期权分析：利空影响解除，期权隐含波动率持续下降

股指期权分析报告-美尔雅期货-股指期权分析：等待利空影响出尽，期权隐含波动率持续低迷。对于股指期权投资者来说，当前的市场形势需要谨慎观察。利空因素正在影响着期权市场，然而这一影响力将会随着时间的推移而

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2023-08-20 23:37

期权定价中的波动率

期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为普遍和深刻。文章以股票

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2020-05-15 19:23

股指期权研究-美尔雅期货-我国市场风险偏好下降，期权的隐含波动率相对较低

根据美尔雅期货的股指期权研究报告指出，目前我国市场的风险偏好呈下降趋势，导致了期权的隐含波动率相对较低。这一情况可能对投资者的决策产生重要影响。期权交易者需要密切关注这一现象，并结合具体市场情况进行相

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2023-08-20 23:36