隐含波动率:隐含波动率估计并通过反转Black Scholes模型绘制波动率表面 源码

波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

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2019-05-14 01:36

隐含波动率:特征、应用及实证分析

隐含波动率: 特征、应用及实证分析隐含波动率作为市场对未来资产价格波动预期的一种体现，为投资者提供了重要的决策依据。将深入探讨隐含波动率的内涵、特点及其在投资实践中的应用。一、 隐含波动率的定义与

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2024-06-30 20:30

matlabgarch模型波动率估计

本文档介绍了如何对收益率进行时间序列分析，并用garch模型对波动率进行预测

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2019-07-12 17:20

VBA_BS模型_期权定价和隐含波动率

使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量，就可轻而易举的算出权证理论价格了。虽然BS公式有analytic form，但是隐含波动率并不存在一个c

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2019-04-16 14:05

期权交易中的杠杆率计算及隐含波动率分析

期权交易中的杠杆率计算和隐含波动率分析是金融衍生品领域中重要的研究方向之一。杠杆率是衡量投资组合风险和回报之间关系的关键指标，而隐含波动率则是期权市场对未来波动性的预期。在期权交易中，投资者经常需要深

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2023-12-08 20:49

已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较

已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较，王阳，雷钦礼，本文以沪深300指数为例，将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�

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2020-04-19 19:55

随机波动率模型

随机波动模型介绍以及衍生模型，提供编程算法

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2019-05-28 05:23

使用B S模型计算期权的隐含波动率方法介绍

该文详细介绍了如何使用B-S模型来计算期权的隐含波动率，适用于沪深300指数期权等各类期权。通过分析波动率对期权价格和风险的影响，以及B-S模型的具体计算方法，可以帮助投资者更好地管理期权风险。

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2018-12-07 07:52

印度隐含波动率指数与股指收益之间的联系

本研究考察了隐含波动率指数的变化与印度股票市场的基础股指回报之间的联系。 实证结果表明,同期收益是决定当前印度隐含波动率变化的最重要因素。 此外,经验证据证实了负不对称波动率-收益率关系,支持了行为解

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2020-08-09 11:17

50ETF期权隐含波动率跌至年内新低

7月25日，50ETF期权市场出现冲高回落走势，隐含波动率下降至年内新低。这份由方正中期期货提供的15页研究报告，详细分析了当日50ETF期权市场的全景数据。

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2024-06-16 17:18

论文研究基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf

论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf,  本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型，并做了非线性扩展，期望改进预测效果.考虑到文献中关于波动率可能长记忆性和非线性并存的观点，本

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2020-07-17 00:15

特质波动率之谜与估计模型有关吗

“特质波动率之谜”与估计模型有关吗？

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2020-07-22 14:33

外汇市场隐含波动率曲面的Matlab计算与定价

在外汇市场中，隐含波动率曲面通常在delta-iv维度中展现，使用不同行权价和到期期限的欧式期权数据（包括看涨和看跌期权）进行构建。本项目旨在实现以下三个主要功能： ① 利用外汇市场的实时数据计算隐含

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2023-10-30 14:56

时间序列分析波动率模型.ppt

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2021-01-09 12:11

基于人工智能的隐含波动率的敏感度的研究

基于人工智能的隐含波动率的敏感度的研究，中文社科论文

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2018-12-18 11:54