论文研究 基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf
论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf, 本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型，并做了非线性扩展，期望改进预测效果.考虑到文献中关于波动率可能长记忆性和非线性并存的观点，本文以具有长记忆特征的HAR（heterogeneous autoregressive）模型为基础，加入波动率测量误差后模型持续性有所提高，结合非线性的时变参数模型则达到结构变化和减弱异方差的效果
用户评论
相关推荐
波动率预测_GARCH模型与隐含波动率
波动率预测_GARCH模型与隐含波动率
CAJ
0B
2019-05-14 01:36
已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较
已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较，王阳，雷钦礼，本文以沪深300指数为例，将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�
PDF
0B
2020-04-19 19:55
大豆期货的波动率预测模型研究
大豆期货的波动率预测模型研究,郑周霞,郭海华,鉴于我国对大豆的进口依赖程度越来越高,其价格的波动对整个大豆产业影响深远,而大豆期货是整个大豆现货的核心机制,因此本文以
PDF
286KB
2020-08-14 22:43
论文研究基于跳跃好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf
论文研究-基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf, 本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架，基于跳跃、好坏波动率与百度指数提出HAR改进模型，实证研究揭示股指期货波动运行规律，并
PDF
0B
2020-01-20 14:28
随机波动率模型
随机波动模型介绍以及衍生模型，提供编程算法
PPT
0B
2019-05-28 05:23
基于不同跳跃检验下的高频波动率模型预测研究
基于不同跳跃检验下的高频波动率模型预测研究，徐伟举，马锋，通过利用三种主流的跳跃检验识别方法，结合已实现异质自回归模型和基于已实现正负变差的思想，构建不同类型的高频波动率模型，以
PDF
0B
2020-05-04 18:01
论文研究基于波动率分解的期权定价.pdf
论文研究-基于波动率分解的期权定价.pdf, 文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分，构建了期权定价模型，并
PDF
0B
2020-05-15 19:23
波动率预测模型及应用逻辑
1、针对各种波动率定义分许与行情的相关性等2、通过比较不同的波动率预测模型选预测模型；
DOCX
0B
2019-05-02 17:33
matlabgarch模型波动率估计
本文档介绍了如何对收益率进行时间序列分析，并用garch模型对波动率进行预测
ZIP
0B
2019-07-12 17:20
论文研究基于TVS MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测.pdf
论文研究-基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测.pdf, 本文基于Kalli和Griffin（2011）的时变稀疏模型和多元HAR模型，构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型（TVS-
PDF
1.07MB
2020-07-19 00:49
隐含波动率隐含波动率估计并通过反转Black Scholes模型绘制波动率表面源码
隐含波动率:隐含波动率估计并通过反转Black-Scholes模型绘制波动率表面
ZIP
221KB
2021-02-25 19:16
论文研究中国股市高频波动率的特征预测模型以及预测精度比较.pdf
论文研究-中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较.pdf, 在HAR-GARCH模型和HAR-CJ模型的基础上
PDF
0B
2020-02-27 14:34
用EGARCHSGED预测股市波动率
用EGARCH-SGED预测股市波动率，梁岩，卢丑丽，本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分布(SGED)下的指数GARCH(EGARCH-SGED)模型，研究了收
PDF
0B
2020-05-14 12:49
论文研究基于灰色支持向量机的基金波动率预测研究.pdf
鉴于灰色预测方法和支持向量机各自的优点，将灰色预测方法与支持向量机相结合，建立灰色支持向量机模型，并以极差替代收益的标准差度量波动率，运用新模型对深圳基金波动率进行实例分析。通过与v支持向量机的预测
PDF
0B
2019-09-10 05:00
论文研究中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型.pdf
论文研究-中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型.pdf, 本文将Realized GARCH模型推广至基于周历日的时变参数情形以刻画杠杆和溢出效应的周内特征并避免传统GARCH类模型在拟合长记忆
PDF
1.35MB
2020-07-17 00:15