论文研究 基于TVS MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测.pdf
论文研究-基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测.pdf, 本文基于Kalli和Griffin(2011)的时变稀疏模型和多元HAR模型,构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型(TVS-MHAR),并利用中国上证综指、沪深300期货和国债期货的五分钟高频数据,对金融市场的已实现波动率矩阵进行预测.本文通过Cholesky转换方法保证预测波动率矩阵的正定性.通过对不同多元波动率模
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