论文研究基于TVS MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测.pdf

上传：oXiaoXiaoNiao40 浏览： 30 推荐： 0 文件：PDF 大小：1.07MB 上传时间：2020-07-19 00:49:58 版权申诉

论文研究-基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测.pdf, 本文基于Kalli和Griffin（2011）的时变稀疏模型和多元HAR模型，构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型（TVS-MHAR），并利用中国上证综指、沪深300期货和国债期货的五分钟高频数据，对金融市场的已实现波动率矩阵进行预测.本文通过Cholesky转换方法保证预测波动率矩阵的正定性.通过对不同多元波动率模