论文研究基于TVSHAR模型的农产品期货市场已实现波动率的预测研究.pdf

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论文研究-基于TVS-HAR模型的农产品期货市场已实现波动率的预测研究.pdf,  本文以4种农产品期货的高频数据为样本,在实证考察预测因子对农产品期货已实现波动率的预测能力基础上,通过假定时变HAR模型的参数遵循独立正态-伽马自回归过程先验分布,构建了具有时变稀疏度的HAR模型(TVS-HAR),以同时考虑预测模型参数的时变性和预测模型的时变性,并采用MCS检验评价和比较该模型和其他HAR
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