论文研究基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf

论文研究-基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf, 本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架，基于跳跃、好坏波动率与百度指数提出HAR改进模型，实证研究揭示股指期货波动运行规律，并通过MCS检验分析预测模型优劣.HAR建模考察连续-跳跃波动、好-坏波动率的两种已实现波动分解.为了降低波动率估计偏差，基于序列相关法仿真统计最优抽样频率，利用已实现核修正的ADS检测识别跳跃