高频波动率预测模型研究:基于符号收益和符号跳跃变差的视角

上传:捷于晨 浏览: 11 推荐: 0 文件:PDF 大小:754.94KB 上传时间:2020-08-14 22:43:21 版权申诉
高频波动率预测模型研究:基于符号收益和符号跳跃变差的视角,马锋,魏宇,基于符号收益率的视角,对现有的HAR-RV类及其跳跃扩展模型进行相应分解,构建新型的HAR-RV类波动率模型。进一步,结合符号收益和不同
上传资源
用户评论
相关推荐
基于不同跳跃检验下高频波动模型预测研究
基于不同跳跃检验下的高频波动率模型预测研究,徐伟举,马锋,通过利用三种主流的跳跃检验识别方法,结合已实现异质自回归模型和基于已实现正负变差的思想,构建不同类型的高频波动率模型,以
PDF
0B
2020-05-04 18:01
已实现波动模型传统波动模型波动预测能力比较
已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较,王阳,雷钦礼,本文以沪深300指数为例,将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�
PDF
0B
2020-04-19 19:55
论文研究基于波动测量误差波动预测模型.pdf
论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf,  本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型,并做了非线性扩展,期望改进预测效果.考虑到文献中关于波动率可能长记忆性和非线性并存的观点,本
PDF
1010KB
2020-07-17 00:15
论文研究基于跳跃好坏波动与百度指数股指期货波动预测.pdf
论文研究-基于跳跃、好坏波动率与百度指数的股指期货波动率预测.pdf, 本文首次将百度指数引入HAR波动建模框架,基于跳跃、好坏波动率与百度指数提出HAR改进模型,实证研究揭示股指期货波动运行规律,并
PDF
0B
2020-01-20 14:28
大豆期货波动预测模型研究
大豆期货的波动率预测模型研究,郑周霞,郭海华,鉴于我国对大豆的进口依赖程度越来越高,其价格的波动对整个大豆产业影响深远,而大豆期货是整个大豆现货的核心机制,因此本文以
PDF
286KB
2020-08-14 22:43
波动预测_GARCH模型与隐含波动
波动率预测_GARCH模型与隐含波动率
CAJ
0B
2019-05-14 01:36
论文研究基于TVS MHAR模型金融市场高频多元波动预测.pdf
论文研究-基于TVS-MHAR模型金融市场高频多元波动率的预测.pdf,  本文基于Kalli和Griffin(2011)的时变稀疏模型和多元HAR模型,构建了具有时变稀疏性的多元HAR模型(TVS-
PDF
1.07MB
2020-07-19 00:49
基于ARIMATGARCH模型中国股票指数收益波动研究
基于ARIMA-TGARCH模型的中国股票指数收益率波动研究,谢梦菂,王斌会,中国股票市场自开市以来已有三十多年的历史,交易制度和监管措施已经日趋完善,虽然和国外成熟的股票市场比较还是有一定的差距,
PDF
0B
2020-04-22 06:07
论文研究中国股市高频波动特征预测模型以及预测精度比较.pdf
论文研究-中国股市高频波动率的特征、预测模型以及预测精度比较.pdf,  在HAR-GARCH模型和HAR-CJ模型的基础上
PDF
0B
2020-02-27 14:34
基于GEDGARCH模型沪深基金收益波动研究
基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究,王吉培,王聪颖,本文对不同分布假定的ARCH族模型进行了比较,发现基于GED的GARCH类模型较好地解释了收益率分布的尖峰性和厚尾性,并在此基础上
PDF
0B
2020-03-18 21:36
我国股票市场高频数据波动预测研究
研究我国股票市场高频金融数据的波动率预测问题的论文。文章质量很高,值得推荐。
RAR
0B
2019-02-22 13:40
符号估计
硕士论文HWT算法具有良好的码元速率估计性能,采用多尺度融合的方法性能更佳;
PDF
0B
2019-05-28 01:17
基于GARCH模型族上证指数收益波动实证分析
基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析,赵丹华,,本文基于GARCH模型族,对2005年5月9日-2010年6月30日的上证指数日收益率的波动情况进行了实证分析,结果显示:上证指数收益率具有
PDF
0B
2020-03-09 18:17
基于循环自相关符号估计
深入分析了数字通信中常用调制信号的循环自相关特性,研究循环自相关同符号率、延时的 关系,并由此导出了一种估计数字信号符号率的新方法。理论分析和仿真结果表明,新的方法不仅具有 较小的计算量,而且估计的精
CAJ
0B
2019-01-07 18:01
波动预测模型及应用逻辑
1、针对各种波动率定义分许与行情的相关性等2、通过比较不同的波动率预测模型选预测模型;
DOCX
0B
2019-05-02 17:33