基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析

基于GARCH族模型的我国沪深股市收益波动性实证研究

基于GARCH族模型的我国沪深股市收益波动性实证研究，陈艳，，股票市场是反映我国经济发展的

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2020-03-18 21:36

基于GARCH模型的房价波动及其影响因素分析

房地产投资兼具消费性和投资性的双重性质,房价的变化也会受到这两方面的联合影响。本文选取上海房价作为研究对象,通过构建GARCH模型族,发现房价在显著地ARCH效应,而影响房价的变量只有居民收入和房地产

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2020-08-21 06:40

基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测

基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测，李育锋，严定琪，本文运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析，得到了收益率序列尖峰厚

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2020-03-27 02:04

基于GARCH模型的国内钢材价格波动性分析

基于GARCH模型的国内钢材价格波动性分析，盛济川，，钢材是一种特殊的商品，是国家重要的战略物资，世界各国都十分重视其价格变动问题，因为钢材变化会影响到各国经济发展，甚至国家

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2020-03-09 18:16

论文研究上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究.pdf

论文研究-上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究.pdf,  利用GARCH模型族，实证分析了上海股票市场的波动特征，发现存在较为明显的周日效应。

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2020-07-18 05:10

实际波动率与GARCH模型的特征比较分析

实际波动率与GARCH模型的特征比较分析

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2020-09-11 17:57

波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

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CAJ

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2019-05-14 01:36

基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究

基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究，何敏，，金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点，传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH�

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2020-03-08 04:50

基于GARCH模型研究人民币汇率的波动特征

基于GARCH模型研究人民币汇率的波动特征，成佩，严定琪，为了较好的预测未来人民币汇率的波动变化，本文应用Eviews软件对2011年2月16日至2012年11月7日美元对人民币中间价汇率数据建立GA

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2020-03-28 05:18

MATLAB在GARCH模型上的应用_基于玉米期货收益率

MATLAB在GARCH模型上的应用_基于玉米期货收益率

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2019-05-08 09:16

对上证50波动性基于GARCH簇模型的研究

对上证50波动性基于GARCH簇模型的研究，孙凯，严定琪，条件方差往往作为未来风险的度量，许多金融定量分析都以资产未来的波动作为输出参数，如CAPM定价公式，Black-Scholes定价公式等，而本

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2020-05-02 06:15

基于GARCH模型的美元兑欧元汇率波动规律研究

基于GARCH模型的美元兑欧元汇率波动规律研究，李冲，张强，欧元和美元作为对世界经济影响最大的两种货币，其汇率的波动对全球的金融和经济发展的都举足轻重。文章基于Eviews软件系统，采用GAR

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2020-05-25 23:35

上证180指数收益率波动的实证研究

上证180指数收益率波动的实证研究，丁玉洁，，利用四种GARCH模型实证分析了国内非综合指数即成份指数（上证180指数）的收益率波动性特征，结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应

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2020-07-17 17:29

GARCH波动率模型的实证评估来自斯德哥尔摩证券交易所的证据

在本文中，我们使用斯德哥尔摩证券交易所的每日股票收益率来检查其波动性。 因此，我们不仅估计GARCH（1,1）对称模型，而且估计具有不同残差分布的非对称模型EGARCH（1,1）和GJR-GARCH（

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2020-07-18 01:57

基于经济基本面的国债收益率预测模型及实证分析

以中信证券2023年7月12日发布的《债市启明系列：国债收益率何时到3%？》研报为基础，对国债收益率何时达到3%进行深入分析。基于经济基本面构建预测模型，对未来利率走势进行预判，并探讨影响国债收益率走

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2024-06-30 21:10