上证180指数收益率波动的实证研究

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上证180指数收益率波动的实证研究,丁玉洁,,利用四种GARCH模型实证分析了国内非综合指数即成份指数(上证180指数)的收益率波动性特征,结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应

上证180指数收益率波动的实证研究

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