首页 下载 编程语言 其他 下载详情 基于ARIMATGARCH模型的中国股票指数收益率波动研究 上传:weixin_90364 浏览: 31 推荐: 0 文件:PDF 大小:601.12KB 上传时间:2020-04-22 06:07:23 版权申诉 基于ARIMA-TGARCH模型的中国股票指数收益率波动研究,谢梦菂,王斌会,中国股票市场自开市以来已有三十多年的历史,交易制度和监管措施已经日趋完善,虽然和国外成熟的股票市场比较还是有一定的差距, 立即下载 上传资源 微信扫一扫 用户评论 提交评论