基于ARIMATGARCH模型的中国股票指数收益率波动研究

上传：weixin_90364 浏览： 31 推荐： 0 文件：PDF 大小：601.12KB 上传时间：2020-04-22 06:07:23 版权申诉

基于ARIMA-TGARCH模型的中国股票指数收益率波动研究，谢梦菂，王斌会，中国股票市场自开市以来已有三十多年的历史，交易制度和监管措施已经日趋完善，虽然和国外成熟的股票市场比较还是有一定的差距，