基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究

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基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究,何敏,,金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点,传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH�
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