首页 下载 编程语言 其他 下载详情 我国股指期货之间溢出效应研究基于VARBEKKGARCH(11)模型 上传:qq_44263 浏览: 32 推荐: 0 文件:PDF 大小:493.56KB 上传时间:2020-03-20 08:54:19 版权申诉 我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,李嘉伟,伍海军,本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据,构建三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,研究了三者之间的均值溢出效应和波动溢出� 立即下载 上传资源 微信扫一扫 用户评论 提交评论