基于VaRGARCH模型族的我国黄金期货风险度量研究

上传：abcdeedcba99324 浏览： 28 推荐： 0 文件：PDF 大小：233.15KB 上传时间：2020-03-08 04:50:30 版权申诉

基于VaR-GARCH模型族的我国黄金期货风险度量研究，王昱，刘传哲，金融时间序列具有分布的尖峰厚尾、波动的集聚性等特点，考虑到GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布以及GARCH族模型能够动态描述收益�