首页 下载 编程语言 其他 下载详情 基于VaRGARCH模型族的 我国黄金期货风险度量研究 上传:abcdeedcba99324 浏览: 28 推荐: 0 文件:PDF 大小:233.15KB 上传时间:2020-03-08 04:50:30 版权申诉 基于VaR-GARCH模型族的我国黄金期货风险度量研究,王昱,刘传哲,金融时间序列具有分布的尖峰厚尾、波动的集聚性等特点,考虑到GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布以及GARCH族模型能够动态描述收益� 立即下载 上传资源 微信扫一扫 用户评论 提交评论