基于交易费用的熵度量风险的投资组合模型研究

上传：易下雨浏览： 24 推荐： 0 文件：PDF 大小：378.64KB 上传时间：2020-09-21 04:14:19 版权申诉

基于交易费用的熵度量风险的投资组合模型研究,秦建平,叶振军,用熵度量投资风险,并借鉴威廉夏普的单一指数模型对风险分解的思想,把单只股票的熵分割成系统性风险的互信息熵与非系统性风险的