基于GARCH AL模型的风险价值研究
基于GARCH-AL模型的风险价值研究，牛通通，刘礼培，VaR的准确测度是风险管理的重要研究课题，然而实践中金融资产的对数收益率通常并非服从正态分布，而是具有典型的非对称和尖峰厚尾
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