基于长期记忆的半参数GARCH模型应用于风险价值和预期亏损.xdf

基于长期记忆的半参数GARCH模型应用于风险价值和预期亏损.xdf，将长期记忆性引入GARCH模型，可以更准确地估计金融市场的风险价值和预期亏损。该模型结合了参数模型和非参数模型的优点，既考虑了条件异方差性的特征，又考虑了金融时间序列数据的长期依赖性。通过使用半参数GARCH模型，我们可以更好地预测金融市场的下行风险，并采取相应的风险管理策略。这对于投资者和风险管理人员来说具有重要意义。